Aprender o cálculo da covariância é ideal para quem trabalha no mercado, para reduzir sua chance de risco nos investimentos. Por isso, veja se ele te ajuda a como investir e saiba a importância de aprendê-lo, além de descobrir o que ela conta calcula no mercado de ações.
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O que é a covariância?
A covariância nada mais é que um cálculo estatístico, onde você pode analisar duas variáveis diferentes com uma fórmula. Por sua vez, no ramo de investimentos isso permite comparar o preço de dois ativos, para entender quanto comprar ações.
O que calcula?
De modo geral, você pode usar X e Y na equação para ver quando o preço delas sobe ou desce. Assim, fica fácil gerir os seus investimentos sem correr muitos riscos e não é tão difícil fazer esse cálculo.
Você pode usar para comparar a renda fixa ou a variável, onde existe uma relação entre a taxa de juros do mercado. Então, quando essa taxa cai, a tendência da bolsa de valores é subir, por exemplo.
A covariância é um cálculo que te ajuda a comparar dois ativos diferentes. Imagem de jcomp em Freepik
Qual a importância da covariância nos investimentos?
Esse cálculo te permite diversificar a sua carteira, algo que é muito importante no mercado de ações. Mas, é importante não confundir esse conceito com o de pulverização, pois não basta apenas investir em vários locais sem saber como será o retorno.
Você pode usar esse cálculo também para ver o ponto de relação entre determinados ativos, para ver se existe um padrão de subida ou descida. Nesse sentido, é importante entender o conceito, mesmo que você seja um iniciante no mercado de ações.
Por que diversificar?
É ideal, antes de tudo, saber que é preciso estudar o mercado antes de comprar as ações e que a diversificação deve ser feita entre segmentos e não apenas empresas. Isso porque investir em um só setor aumenta seus riscos diante de uma crise, que é quando a ação cai.
A covariância vai te ajudar nesse sentido, já que com essa conta dá para saber onde investir, para não seguir tendências semelhantes. Desse modo, a sua carteira fica muito mais segura diante de possíveis crises.
Existe relação entre covariância e correlação?
Esses dois conceitos são bem semelhantes no mercado financeiro e mostram como as variáveis se relacionam, e ainda permite uma comparação mais direta. Mas, existe uma diferença entre elas, já que na correlação você não consegue padronizar valores.
O mesmo não ocorre na covariância, já que o cálculo pode ir de um extremo infinito ao outro. Então, permite que o seu resultado seja mais preciso e linear, para que estabeleça uma análise mais precisa dos índices de ações.
Como usar a covariância nos investimentos?
Você pode usar esse indicador para te guiar em diversos campos do mercado. Nesse sentido, veja a seguir alguns pontos beneficiados com o uso dessa análise simples de métricas:
- deixa o investidor menos vulnerável;
- não fica refém do mercado;
- reduz seus riscos.
O mercado é muito volátil, como você já deve saber, então isso não te deixa refém desse ponto. Assim, veja mais detalhes sobre as vantagens do uso dessa métrica no seu dia a dia como investidor no mercado de ativos ou ações.
Faça uma gestão de riscos
É possível fazer uma ótima gestão de riscos e isso é muito importante para você que quer aprender a como investir com pouco. Afinal, o medo de perder dinheiro é muito grande, ainda mais para quem deseja começar ou está nas primeiras transações no mercado.
Ter controle sobre as flutuações é uma das formas de ficar mais seguro no mercado, e calcular essas variáveis sempre irá te ajudar, seja em qual fase tiver. Do mesmo modo, não importa o seu perfil de investidor, a covariância sempre irá te acompanhar.
Analise os segmentos
Você pode usar esse cálculo ainda para analisar os segmentos do mercado. Por exemplo, se você investe em diversos bancos, é possível que esteja refém de uma possível crise no setor, então essa métrica será fundamental para te tirar desse tipo de situação.
É ideal saber quando entrar e quando retirar o seu dinheiro de determinado local e esse cálculo é uma das formas mais eficientes de fazê-lo. Portanto, veja a seguir de forma detalhada como fazer essa conta, para ser um investidor mais consciente e ter liquidez.
Aprenda a calcular a covariância
Após saber um pouco sobre o conceito desse cálculo, é ideal saber qual a fórmula dessa equação. Então, veja a seguir como iniciar essa equação e o significado de cada uma das variáveis:
- Σ (xi – xmed)*(yi–ymed )/(n–1)
O que significa cada variável no cálculo?
Cada detalhe nesse cálculo tem um sentido, então você pode ver isso detalhado a seguir. Assim, você consegue calcular na sua casa, caso seja iniciante e ainda não tenha nenhum auxílio.
O que significa o Σ?
De modo geral, esse é o símbolo que representa o somatório de todos os itens desta conta. Portanto, é ele quem vai significar o resultado desse cálculo, já que a conta é para chegar nesse número final, e alguns canais sobre finanças falam mais sobre o tema.
O que é o “n” neste cálculo?
O n, nessa equação, será a quantidade de itens nesse conjunto de dados que você irá calcular. Ou seja, é a quantidade de posições no cálculo.
O que significa o xi e yi?
Esses dois termos nesta conta devem representar o valor de X na posição i, ou de Y na mesma posição. Por sua vez, o i é o índice, que servirá como base para definir esses dois resultados.
O que é o xmed e ymed?
Nesse caso, esses dois termos se referem ao valor de X e Y como uma média. Em suma, irá analisar o termo independente da posição que eles ocupam, não apenas i, como no exemplo anterior.
Como prosseguir?
Após saber como o cálculo da covariância ajuda em seus investimentos, é preciso prosseguir com a resolução da conta. Então, veja como saber se chegou ao resultado correto:
- calcule primeiro as médias de X e Y;
- depois calcule xi e yi;
- caso x e y estejam maiores que a média, são positivos.
Mais adiante, você irá entender o que é covariância positiva e negativa e qual a melhor para você.
O que é covariância positiva?
Em suma, essa métrica diz respeito ao movimento das ações comparadas na mesma direção. Ou seja, quer dizer que ambos objetos estão com o mesmo padrão de movimentação no mercado.
Existem riscos?
Para esse tipo de resultado, existem maiores riscos do que as ações que se movem em sentidos opostos. Dessa forma, é mais comum entre perfis de investidores mais arrojados ou experientes, mas você pode receber ajuda com uma consultoria de investimentos.
A covariância te ajuda a criar uma carteira mais diversificada e com menos chance de riscos. Imagem de rawpixel.com em Freepik
O que é a covariância negativa?
Para o caso de um resultado negativo, é preciso saber o que ocorre quando as ações vão em direções diferentes. Logo, é o oposto da covariância positiva, citada anteriormente.
Por que ter na sua carteira?
Você pode optar por ações que apresentam esse padrão como forma de correr menos risco de perder dinheiro no mercado. Por isso, é mais comum entre investidores moderados ou conservadores, ou para quem está no início da jornada.
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